Участник:MyWikiNik
Сфера интересов
[править | править код]- Математика
- Физика
- Эконометрика и статистика
- Экономика и финансы
- Риск-менеджмент
- Армения и НКР
Созданные или существенно переработанные страницы
[править | править код]Математика
[править | править код]Мера множества | Непрерывное отображение | Топологическое пространство | Первая аксиома счетности | Вторая аксиома счетности | Аксиомы отделимости | Линейное отображение | Линейный непрерывный оператор | Дифференцируемая функция | Расстояние Кульбака-Лейблера | Гильбертово пространство | Ковариантность и контравариантность | Вероятность | Производная (математика) | Угол | Генераторы группы | Многомерное нормальное распределение| Математическое ожидание |Расслоение | Тензор | Условное математическое ожидание
Физика
[править | править код]Формула Планка | Распределение Гиббса | Лагранжева механика | Гамильтонова механика | Специальная теория относительности | Квантовая теория поля (надо доделать) | Статистика Бозе-Эйнштейна
Экономика
[править | править код]Экономическая теория
[править | править код]Эластичность (экономика) | Инфляция | Модель гиперинфляции Кейгана | Модель Фридмана (экономика) | Модель Бруно — Фишера | Модель Сарджента — Уоллеса | Экономический рост | Модель Солоу | Модель Рамсея — Касса — Купманса | Технологическое множество | Производственная функция | Производственная функция CES | Эластичность замещения | Предельная норма технического замещения | Отношение предпочтения | Модель мультипликатора-акселератора | Модель Эрроу — Дебрё | Мера Эрроу — Пратта | Неприятие риска | Закон Вальраса | Бюджетное множество | Задача потребителя | Функция полезности | Экономика обмена | Лемма Шепарда | Тождество Роя | Функция расходов | Модель Леонтьева | Репрезентативный агент | Динамические стохастические модели общего равновесия | Локальная ненасыщаемость
Теория финансов и финансовая математика
[править | править код]Финансы | Операционная прибыль | Кривая доходности | Финансовая математика | Портфельная теория Марковица | Диффузионные модели динамики краткосрочной ставки | Модель Васичека | Дисконтированная стоимость | Дюрация | Выпуклость денежного потока | Эффективная процентная ставка | Амортизированная стоимость | Ожидаемые кредитные убытки | Форвардная процентная ставка | Риск-нейтральная мера| Дисконтная облигация | Банковский счет (финансовая математика) | Форвардная цена | Форвардная мера | Замена вероятностной меры | Модель Кокса-Ингерсола-Росса | Модель Халла-Уайта | Модель HJM | Модель LMM | FMM | Своп-мера | Процентная ставка | Плавающая процентная ставка | Модель SABR
Риск-менеджмент
[править | править код]Управление рисками | Процентный риск | IRB-подход | Операционный риск | Подход базового индикатора | Стандартизированный подход (операционный риск) | Подход внутреннего измерения (операционный риск) | Комплаенс | Винтажный анализ
Эконометрика
[править | править код]Методы оценки
[править | править код]Метод наименьших квадратов | Обобщенный метод наименьших квадратов | Метод моментов | Обобщенный метод моментов | Метод инструментальных переменных | Двухшаговый метод наименьших квадратов | Метод максимального правдоподобия | Стандартные ошибки в форме Уайта | Стандартные ошибки в форме Ньюи-Уеста | Рекурсивный МНК
Понятия и показатели
[править | править код]Автокорреляция | Гетероскедастичность | Коинтеграция | Интегрированный временной ряд | Экзогенность | Причинность по Грэнджеру | Мультиколлинеарность | Единичный корень | Фиктивная переменная | Линейность по параметрам | P-значение | Коэффициент детерминации | Информационный критерий
Тесты
[править | править код]Тест Дики-Фуллера | Тест Грэнджера на причинность | Тест Вальда | Тест множителей Лагранжа | Тест отношения правдоподобия | Тест Уайта | Тест Голдфелда-Куандта | Тест Бройша — Пагана | Тест Парка | Тест Глейзера | Тест ранговой корреляции Спирмена | Тест Чоу | Тест Бройша-Годфри | CUSUM-тест | RESET-тест Рамсея | F-тест | Тест Хаусмана | t-критерий Стьюдента | Тест не вложенных моделей
Модели
[править | править код]Линейная регрессия | Векторная авторегрессия | Модель авторегрессии и распределенного лага | Модель авторегрессии — скользящего среднего | Система одновременных уравнений | Авторегрессионная условная гетероскедастичность | Авторегрессионная модель | Модель скользящего среднего | ARIMA | Модель исправления ошибок | Пробит-модель | Логистическая регрессия | Цензурированная регрессия | Усеченная регрессия | Модель бинарного выбора | Модель упорядоченного выбора | Дискретный выбор